2.2.3　对双移动平均策略进行回测

虽然我们用肉眼也可以看出在股价整体下跌的过程中，双移动平均策略的业绩表现并不好，不过我们还是可以写一点简单的代码来进行回测。输入代码如下：

运行代码，可以得到如表2.5所示的结果。

表2.5　最后10个交易日的投资组合情况

【结果分析】从表2.5中可以看到，截至2020年3月20日，小瓦持仓的仓位为0，此时的总资产只剩19306元，相比初始的20000元，总资产缩水了694元。小瓦虽然没有赚到钱，但也没有亏损太多。

为了和小瓦自己的策略进行直观对比，这里也用可视化的方法来展示一下双移动平均策略的回测结果。输入代码如下：

运行代码，可以得到图2.4所示的结果。

图2.4　总资产与持仓市值的变化

【结果分析】从图2.4中可以看到，使用双移动平均策略进行交易，在选定的时间范围内，总资产也轻微减少了。其表现也没有比小瓦自己的“低买高卖”策略更加出色。当然，如果我们仔细思考一下，就会发现使用该策略后，小瓦持仓的时间要比使用“低买高卖”策略短很多；而且在3月12日以后，一直保持着空仓的状态，避免了股价大幅下跌带来的损失。

经过测试，双移动平均策略作为经典交易策略之一，有一定的可取之处；但是在股价下行的趋势中，也没有实现“逆势赚钱”。看来我们还需要和小瓦一起，再了解一下其他的交易策略。